BS 期权定价计算器
财务金融Black-Scholes · 希腊字母
答案速览
BS 期权定价计算器——Black-Scholes · 希腊字母。Call = S·N(d₁) − K·e^(−rT)·N(d₂)；Put = K·e^(−rT)·N(−d₂) − S·N(−d₁)。
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怎么用
- 填写金额与条款：在BS 期权定价计算器中输入本金、利率、期限等参数（默认值可直接试算）。
- 实时出结果：输入即算，关键指标与金额构成一目了然。
- 切换方案对比：调整任意参数反复测算，比较不同方案的成本与收益。
- 复制关键数字：结果一键复制，方便存档或发给家人、顾问讨论。
核心要点
- Call = S·N(d₁) − K·e^(−rT)·N(d₂)；Put = K·e^(−rT)·N(−d₂) − S·N(−d₁)
- d₁ = [ln(S/K) + (r + σ²/2)T] / (σ√T)；d₂ = d₁ − σ√T
- 参数：S 标的价格、K 行权价、T 剩余期限（年）、r 无风险利率、σ 波动率
- 希腊字母：Delta（价格敏感度）、Gamma、Theta（时间衰减）、Vega（波动率敏感度）、Rho
原理与公式
Black-Scholes 欧式期权定价
Call = S·N(d₁) − K·e^(−rT)·N(d₂)；Put = K·e^(−rT)·N(−d₂) − S·N(−d₁)
d₁ = [ln(S/K) + (r + σ²/2)T] / (σ√T)；d₂ = d₁ − σ√T
参数：S 标的价格、K 行权价、T 剩余期限（年）、r 无风险利率、σ 波动率
希腊字母：Delta（价格敏感度）、Gamma、Theta（时间衰减）、Vega（波动率敏感度）、Rho
隐含波动率：由市场价格反推 σ，是期权市场的"恐慌指数"
示例：S=100, K=105, T=0.5, r=3%, σ=25% → Call ≈ 6.9 元，Put ≈ 10.3 元。
常见问题
BS 期权定价计算器怎么用？
打开页面后在输入框中填入参数即可自动计算。Black-Scholes · 希腊字母。修改任意输入结果自动更新。
计算结果准确吗？
使用标准金融公式和公开政策数据计算，结果准确可靠。但实际审批/缴费以银行或税务部门为准。
免费使用吗？需要注册吗？
完全免费，打开网页即用，无需注册、登录或下载任何软件。
金融计算结果能作为正式依据吗？
仅供参考。房贷审批、税费缴纳等以相关主管部门或专业人士的判断为准，请在做出决策前咨询专业人士。
支持手机使用吗？
支持。页面采用响应式设计，手机、平板、电脑均可正常使用。
数据会上传到服务器吗？
不会。所有计算在浏览器本地完成，您的财务数据不离开设备，保护隐私。
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来源与更新
依据中国人民银行LPR利率标准、国家税务总局税率表及公开政策文件。最近更新：2025-07
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引用本页：一键算. BS 期权定价计算器[EB/OL]. https://www.yijiansuan.com/c/finance/black-scholes
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